信用风险模型，kmv模型是怎样管理信用风险的

本文目录一览

1，kmv模型是怎样管理信用风险的
2，什么是CSFP信用风险模型
3，什么是CreditMetrics模型
4，KMV模型的介绍

1，kmv模型是怎样管理信用风险的

首先从模型的基本假设出发,然后对模型在单个信用风险资产进行信用风险管理中的不同之处进行分析,最后对模型在信用风险资产组合的信用风险组合管理中不同进行比较分析

kmv模型是怎样管理信用风险的

2，什么是CSFP信用风险模型

基于保险思想的CSFP信用风险附加模型。瑞士信贷银行开发的信用风险附加模型，与家庭火险的财产险承保人在为确定保险费时所使用的模型相似。其重点度量在违约和不违约两种状态下的预期到的损失或未预期到的损失，是一个违约模式模型(DM)。

没看懂什么意思？

什么是CSFP信用风险模型

3，什么是CreditMetrics模型

Creditmetrics模型（信用计量模型）是 J.P.摩根在1997年推出的用于量化信用风险的风险管理产品。与1994年推出的量化市场风险的Riskmetrics一样，该模型引起了金融机构和监管当局的高度重视，是当今风险管理领域在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。

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什么是CreditMetrics模型

4，KMV模型的介绍

KMV模型是美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法。该模型认为，贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。但资产并没有真实地在市场交易，资产的市场价值不能直接观测到。为此，模型将银行的贷款问题倒转一个角度，从借款企业所有者的角度考虑贷款归还的问题。

利率市场化要求银行能按风险来确定贷款利率.运用基于期权定价理论的kmv模型来得到公司的预期违约率和违约损失,从而能合理地确定贷款利率.kmv模型特别适用于银行对上市公司的贷款定价.【作者单位】：上海理工大学管理学院上海200093【关键词】：风险定价;kmv模型;预期违约率;违约损失【基金】：国家自然科学基金资助项目(70371070);上海市重点学科建设资助项目(td502)【分类号】：f224【doi】：cnki:issn:1007-6735.0.2006-01-005