商业银行内部评级法，商业银行信用风险内部评级和巴塞尔协议的内部评级法是一个

来源：整理时间：2023-07-03 01:07:37 编辑：企业信用手机版

本文目录一览

1，商业银行信用风险内部评级和巴塞尔协议的内部评级法是一个
2，初级内评法中的违约损失率怎么规定
3，内部评级法的基本结构
4，什么是新巴塞尔协议内部评级法有哪些类型

1，商业银行信用风险内部评级和巴塞尔协议的内部评级法是一个

可以认为是一个概念需要注意的一点是：以我国目前的实际来看商业银行的“内部评级”等于巴塞尔协议“内部评级法”的初级内部评级。都是以借款人的信用情况、偿债能力等方面衡量信贷风险，为是否授信提供参考。巴塞尔协议内部评级还有高级的含义理解：则为结合银行自身其它状况，以银行整体业务为主题进行宏观的分析仅从你的问题来讲后者包含前者。

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商业银行信用风险内部评级和巴塞尔协议的内部评级法是一个

2，初级内评法中的违约损失率怎么规定

对于非零售风险暴露，初级内部评级发下银行自行估计违约概率，其他风险参数由监管当局规定。对于没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为45%和75%；对于提供合格抵质押品的高级债权和从属于净额结算主协议的回购交易，银行可以根据风险缓释效应调整违约损失率。具体规则参见《商业银行资本管理办法（试行）》附件6《信用风险内部评级法风险缓释监管要求》的相关内容。对于零售风险暴露，不区分初级法和高级法，都必须估计所有风险参数。

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初级内评法中的违约损失率怎么规定

3，内部评级法的基本结构

与旧协议相比，新资本协议所提出的内部评级法更加广泛地涵盖了信用风险、市场风险和操作风险。因此，新的资本充足率计算公式中的分母改由三部分组成：信用风险的加权资产与市场风险和操作风险所需资本的12.5倍之和，即：资本充足率=资本厂风险加权资产=(核心资本+附属资本)/[信用风险加权资产+(市场风险+操作风险所需资本)×12.5]巴塞尔委员会进一步提出，银行必须将账面敞口归为6类：公司、主权、银行、零售、项目融资以及股权。内部评级法风险权重是由这3个因素的函数确定的，这个函数将3个因素转化成监管风险权重。此外，最低资本要求还应考虑信用风险类别、评级体系、违约估计模型、数据收集和IT系统等多方面因素。

内部评级法的基本结构

4，什么是新巴塞尔协议内部评级法有哪些类型

新巴塞尔协议提出了两种处理信用风险办法：标准法和内部评级法。标准法以1988年巴塞尔协议为基础，采用外部评级机构确定风险权重，使用对象是复杂程度不高的银行。采用外部评级机构，应该说比原来以经合组织国家为界限的分类办法更客观、更能反映实际风险水平。但对包括中国在内广大发展中国家来说，在相当大的程度上，使用该法的客观条件并不存在。发展中国家国内的评级公司数量很少，也难以达到国际认可的标准；已获得评级的银行和企业数量有限；评级的成本较高，评出的结果也不一定客观可靠。若硬套标准法的规定，绝大多数企业的评级将低于BBB，风险权重为100%，甚至是150%（BB-以下的企业）。企业不会有参加评级的积极性，因为未评级企业的风险权重也不过是100%。此外，由于风险权重的提高和引入了操作风险的资本要求，采用这种方法自然会普遍提高银行的资本水平。将内部评级法用于资本监管是新巴塞尔协议的核心内容。该方法继承了1996年市场风险补充协议的创新之处，允许使用自己内部的计量数据确定资本要求。内部评级法有两种形式，初级法和高级法。初级法仅要求银行计算出借款人的违约概率，其它风险要素值由监管部门确定。高级法则允许银行使用多项自己计算的风险要素值。为推广使用内部评级法，巴塞尔委员会为采用该法的银行从2004年起安排了3年的过渡期。