信用收紧对债券影响,信用利差将导致债券价格大幅下跌
信用利差，即债券到期收益率差，即信用债务到期收益率高于无风险利率的违约概率补偿,假设信用利差扩大，则意味着信用债的收益率比利率债的收益率增长更快，因此价格会跌得更多，所以信用利差也会导致信用债的过度配置,债券市场大幅调整，利率债和信用债券收益率双双大幅上行(债券收益率上行债券价格下跌，下同)。1、债券下跌的对于信用债和利率债的影响债券市场大幅调整，利率债和信用债券收益率双双大幅上行(债券收益率上行债券价格下跌，下同)。其中，国债1年期和10年期收益率均上涨10个基点，至2.07%和2.84%；CDB1年期...
更新时间：2023-03-08标签： 信用债券利差收紧下跌信用收紧对债券影响 全文阅读