投资组合的标准差，证券投资组合的标准差是否高于低于证券每一种的标准差
证券投资组合的标准差是否高于低于证券每一种的标准差根据马克维茨的现代投资组合理论。证券组合的风险是由组合中各证券之间的相关性决定的。而“单个证券标准差”是衡量单只证券自身的风险的。无法衡量组合中不同证券的相关性。组合标准差的平方＝证券1的标准差的平方+证券2的标准差的平方+2*0.4*0.6*20％*10％*相关系数最大最小应该是+1和-1时大概是这样，具体的公式查书吧2，投资组合的标准差问题计算投资组合的标准差的时候，用你说的那个公式，计算单个股票的标准差的时候，用与预期回报的差，看题目给什么条件了...
更新时间：2023-05-04标签： 投资组合的标准差 全文阅读