宽信用对债市影响几何,信用利差再创新高为何影响债券收益?
信用利差，即债券的到期收益率差，即信用债务到期收益率高于无风险利率的违约概率的补偿,假设信用利差扩大，则意味着信用债券的收益率比利率债上升得更快，因此价格会跌得更厉害,为什么影响债券基金的收益,对应上一篇文章信用利差无风险利率上行债市双杀逻辑,因此信用点差的扩大也会导致信用债券较多的债券基金净值下降。{0}1、信用利差走扩对债权价格的影响信用利差，即债券的到期收益率差，即信用债务到期收益率高于无风险利率的违约概率的补偿。从逻辑上讲，由于国债是无风险债券，到期收益率是最低的，这也可以作为一个基准。信用的等级...
更新时间：2023-03-19标签： 宽信用对债市影响几何信用利差影响几何债市 全文阅读