基金套利，什么是套利基金

1，什么是套利基金

套利基金，又称套汇基金，是指将募集的资金主要投资于国际金融市场利用套汇技巧低买高卖进行套利以获取收益的证券投资基金。

什么是套利基金

2，什么是基金套利基金怎样套利请高手指点

一般指的是封闭式基金，封闭式基和股票交易一样不是在银行里买的而且今天买明天就可以卖，套利肯定要手续费低这样一来才可以套利，另外封闭式基金是有折价的！

什么是基金套利基金怎样套利请高手指点

3，分级基金如何套利适合什么人群

分级基金套利主要是针对机构投资者的,个人的话买的话当然也可以，但是要量到一定程度才有意义。简单而言就是因为分级基金可以场内场外同时交易,所以当场内折价或者溢价的时候, 就拆分组合的价格差。就可以进行套利。个人投资者的话就买母基金就好,现在主题性质的分级基金陆续出现,例如第一支医药分级基金正在认购,就可以买得.

存在即合理，我相信分级基金应该有它独特的特点和优势滴。

说到套利，我来说说吧，用LS说的医药分级为例: 首先要清楚,分级基金可以分为3份,一个母基金C由2个子基金A和B组成. 当二级市场溢价,也就是A+B>C，这时候买C拆成A+B卖出，差价套利，那么就赚钱了哦。同样，二级市场折价，也就是A+B<C，这时候买A+B，然后合并变成C卖出，也还是赚钱了。个人觉得医药无论从整个市场需求中国老龄化等大环境，还是金融环境的供求趋势，都是很不错的，所以无论玩不玩套利，就是买母基金或者买A或者B都不错。

分级基金如何套利适合什么人群

4，lof基金如何套利

与一般开放式基金不同的是，投资者既可通过基金公司直销机构，或代销银行和券商进行LOF基金的申购和赎回，被称为场外交易；也可以通过交易所像买卖股票一样对LOF基金进行买卖，被称为场内交易。LOF基金实际上是可以像股票一样买卖，只是由于场内交易的买卖价格不仅取决于其基金净值，还与市场供求关系有关。因此当场内交易价格与场外基金净值出现价差时，投资者可利用转登记方式，将价格低的场所份额转向价格高的场所，达到套利目的。据天相投顾统计显示，截至昨日，25只LOF基金的折价和溢价率约在2%以内。　　而据分析，LOF虽然为投资者提供了套利机会，但投资者在套利过程中一定要考虑交易费用和时间风险，其中时间风险是因为市场间转登记需要“T＋ 2”日确认而产生的。由于目前LOF基金套利的空间已经有限，如进行长期套利，投资者需要对基金净值作出准确预估。张宇表示，目前LOF品种中建议配置的有融通巨潮100(2088.993,-98.17,-4.49%)、博时主题行业、兴业趋势投资、嘉实沪深300和景顺长城鼎益等5只基金。对于LOF的投资策略，则建议以价值投资为主，对LOF的套利机会应谨慎对待

LOF基金，英文全称是"Listed Open-Ended Fund"，汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额,想要上网抛出，须办理一定的转托管手续；同样，如果是在交易所网上买进的基金份额，想要在指定网点赎回，也要办理一定的转托管手续。

5，什么是ETF的套利机制

ETF基金的赎回须以一篮子股票(或有少量现金)换取基金份额，赎回须以基金份额换回一篮子股票，而且交易单位为100万份基金份额，即必须按照100万份的整倍数成交。在二级市场买卖深100ETF基金则需要开立深证A股账户或证券投资基金账户，交易规则类似于股票，按实时交易价格成交，以100份的整倍数成交。　　ETF套利原理　　由于这两种交易方式并存，申购和赎回价格取决于基金份额净值，而市场交易价格取决于供求关系，两者之间一定时期会存在一定的偏离，当这种偏离足以抵消套利成本的时候，就存在理论上的套利机会。　　对于ETF基金的持有人来说，套利机制的存在具有两重功能，第一是可以在基金的价格与价值产生差异时提供套利的机会，第二，也是最为重要的一点，是可以使ETF的二级市场价格与净值的差距维持在较小的范围内，从而使二级市场的价格与指数的走势基本保持一致，避免出现大幅折价或溢价，影响投资者的交易判断。　　套利主要通过ETF的跨市场交易完成。当ETF市价（即二级市场价格）高于ETF净值（即一级市场价格）时，ETF产生了溢价，此时投资者可以通过在股市中购买成分股组合，按照成分股规则申购成ETF份额，然后在二级市场以市价卖出进行套利；ETF市价低于ETF净值，则称为ETF产生折价，投资者可以通过在二级市场上买入ETF份额并赎回其对应的一揽子股票，然后再从股市中卖出进行套利。　　套利成本是制约盈利空间的重要因素。交易成本是套利成本的最重要因素，此外还有冲击成本和等待成本。如果一个市场缺乏流动性，则冲击成本和等待成本往往会较高，从而限制套利空间。　　四种套利模式　　从交易时点的角度考虑，实际操作中ETF基金的套利机会通常有瞬间套利、延时套利和跨日套利，此外还有事件套利。　　瞬间套利：经验表明，金融市场中瞬间套利过程的出现往往伴随着市场中的大幅波动，也就是ETF的市价偏离净值较大。在一般情况ETF的高折（溢）率出现时间不会太长，因为根据经典的金融市场套利理论，理性投资者会发现套利机会后会立即行动，使得市价与净值直接的偏离迅速被纠正。　　瞬间套利对投资者操作的及时性提出了很高的要求。为此一些机构开发了基于电脑程序自动套利买卖的软件，这也将是大势所趋。捕捉市场出现的套利机会，快速出击是把握瞬间套利的精髓。在图一（套利流程图）中，如果买入ETF和卖出股票的时间差非常小，就可以视作瞬间套利。　　延时套利：通常又被称为T+0趋势交易，也就是在正确判断市场及个股趋势的基础上通过申购ETF来实现个股的T+0交易。　　因为套利时间被人为拉长，所以称延时套利。瞬间和延时套利理论上可以在一个交易日反复操作，一般在振荡市中或熊市反弹的时候，采用延时套利的策略收益会相对丰厚。与瞬间套利不同，延时套利需要投资者对标的指数和成份股的超短线走势有着较高的判断能力，比较适合资金规模较大的机构投资者。　　跨日套利：跨日交易往往伴随着持续的市场非理性趋势。我们考察了2007年以来深证100ETF基金收盘价计量的折（溢）价率情况，如图1所示，我们发现在大多数时间里，深证100ETF的折（溢）率维持在1%以内。　　减去套利交易的费用后，在2007年上涨市中跨日溢价套利机会出现过26次，而08年调整市中跨日折价套利机会出现过101次，08年三季度曾出现过长达数周之久的高折价，最高折价率高达超过5%。在市场极端走势下，指数型ETF基金被错误定价的机会较多，也为投资者提供了较多的套利机会。　　事件套利：在ETF某成分股因公告、股改、配股等事项停牌，可能造成停牌前一个交易日收盘价和复牌当日价格出现偏差时，投资者可以根据偏差的程度和方向进行申购套利或赎回套利。不过即使在专业的ETF套利者看来也是可遇而不可求的，在同一事件中，有的交易者可能收获甚丰，有的交易者则可能出现亏损。　　ETF基金套利在国外已经比较成熟，甚至有专门对ETF基金进行套利的基金或理财产品。在中国，自ETF基金诞生以来，其套利机会正逐步得到投资者的认可。同期可比的主要指数中，长期收益最好的是深证100指数，该指数成分股成长性良好、构成结构均衡，具有较高长期回报和较高短期波动性，跟踪该指数的易方达深100ETF基金是投资者进行套利的较好品种。　　其中的要点是：　　由于这两种交易方式并存，申购和赎回价格取决于基金份额净值，而市场交易价格取决于供求关系，两者之间一定时期会存在一定的偏离，当这种偏离足以抵消套利成本的时候，就存在理论上的套利机会。　　对于ETF基金的持有人来说，套利机制可以使ETF的二级市场价格与净值的差距维持在较小的范围内，从而使二级市场的价格与指数的走势基本保持一致

etf套利是因为“风险小、收益大”而受到市场青睐，也是上证50etf最能吸引眼球的特征之一。上证50etf的设计者发挥出高超的智慧，克服了中国（内地）证券市场不完善而引发的重重障碍，成功地保留了etf套利功能。这在一定程度上拓展了“只能依靠股价上涨方能获利”的市场约束，为盈利模式创新开创了通途。 etf套利的基础是投资者在两个市场的参与，即投资者在一级市场上用一篮子股票组合申购etf或把etf赎回成一篮子股票组合，以及投资者在二级市场上买卖etf份额。所谓的“一篮子股票组合”指上证50etf根据上证50指数的构成所建立的投资组合，计量单位为100万50etf，分别对应多少股中国联通、多少股中国石化等50只股票。申购就是用这一个篮子股票组合向基金公司“交换”得到100万份etf，赎回就是拿100万份etf向基金公司“交换”得到一篮子股票组合。只要上证50指数成份股不进行调整，这一篮子股票组合也保持不变。由一篮子股票组合各种股票的数量和市价即可得到一篮子股票的市价，该市价除以100万就得到50etf的实时净值；而上证50etf作为一个交易所交易的品种，最新成交价即为实时市值。篮子股票的总供求关系，决定篮子股票的市价，同时决定etf实时净值；而上证50etf的供求关系决定其成交价格，即etf市值。因为etf净值和市值由不同的市场所决定，二者必然存在一定的偏差，只要该偏差扩大到一定程度就产生了套利机会。如果你有兴趣可以下载金汇通看盘软件，很准的。

ETF基金是交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（ExchangeTradedFunds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，不过，申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制，投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在，使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。

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在场内买入，在场外卖出，赚净值的差价。（或倒过来）